회귀분석의 예측구간 구하는 법
2019. 12. 23.
이전 글에서 회귀분석은 무엇인가를 예측할 때 사용하는 분석인데, 보통 회귀식을 활용해서 무엇인가를 예측한다고 했었다. 하지만 회귀식으로 구한 예측값은 점추정치라서, 해당 예측값이 맞을 확률은 거의 제로에 가깝다. 그래서 값을 신뢰하기에는 한계가 있기에, 예측값을 구간으로 설정하는데, 바로 예측값의 신뢰구간을 구하는 것이다.그런데 신뢰구간은 표본의 통계량을 가지고, “모집단의 모수가 이럴 것이다”라고 추리하는 것이다. 하지만 회귀분석은 모수를 추리하려는 특성이 조금 있기는 하지만, 이것보다는 무엇인가를 예측하려는 특성이 더 강하다. 그래서 신뢰구간보다는, 예측구간(예측신뢰구간)이라고 부르는 것이 더 좋아 보인다. 아무튼 예측구간은 예측값인 y0(햇)을 구간으로 설정하는 것이다. 그런데 보다시피 공식이 굉장..